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交易提醒:数据关注中国10月外汇储备与欧元区9月PPI

  金属动态

商品   开盘   最高   最低   收盘   成交量   持仓   增减   库存   增减  
  6945   6963   6857   6895   105087   320926   -746   270400   -3450  
  2175   2193   2165.5   2185   132305   656484   1213   1181300   -2900  
  2453   2484   2443.5   2463   28760   118631   75   148475   -300  
  3252.5   3267   3202   3219   128916   289140   3656   249250   -1650  
  19505   19640   19350   19550   2815   14109   -54   2070   -20  
  12570   12795   12515   12725   71389   234777   2554   384054   2484  
          469272   1634067   6698   2235549   -5836  
CMX   313.45   313.6   310.2   311.05   138076   295883   -3600   205627   -183  

  LME升贴水

项目商品   三月期场外最新价   三个月升贴水   3月/15月升贴水   3月/27月升贴水   注销仓单  
  6940/6945   --/--   -30.5   -85.25   108825  
  2183/2183.5   18c/18c   -19.25   -169.5   237550  
  2478/2478.5   --/--   -5.25   -24.25   46800  
  3229/3230   36b/--   32   786   87650  
  19400/19410   --/--   132   --   170  
  12620/12630   --/--   -43   -937   140112  

  LME铜期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   6881   19.01   156.64   156.64   26581/41504  
1月   6891   18.15   203.40   203.40   7132/7403  
2月   6902   19.06   267.63   268.37   1052/1089  

  LME铝期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   2176   19.95   51.98   51.98   49729/53171  
1月   2182   19.12   67.73   67.97   7966/5529  
2月   2187   19.05   84.51   85.26   7338/1908  

  LME锌期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   3233   26.54   102.74   102.74   26249/22659  
1月   3225   25.39   133.13   133.13   2230/1959  
2月   3218   25.50   167.11   167.11   983/1163  

  LME铅期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   2460   24.86   73.11   73.36   2805/6186  
1月   2462   24.42   97.40   98.15   1010/178  
2月   2466   24.66   123.73   123.98   20/4  

  LME锡期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   19615   19.19   450.76   450.76   --/--  
1月   19570   19.21   611.36   611.36   --/--  
2月   19535   19.22   764.85   764.85   --/--  

  LME镍期权行情

月份   敲定价   波动率   看跌权利金   看涨权利金   看涨/看跌总持仓  
12月   12698   38.22   580.93   580.93   12814/9968  
1月   12719   36.03   744.76   744.76   4641/3816  
2月   12740   35.36   916.56   917.06   407/724  

  LME金属日内成交量 lmiv

商品   前一日   市前   轮1   轮2   早盘   轮3   轮4   午盘   int-off  
  185952   59711   0   362   92926   4300   400   1109   129953  
  192815   73680   0   353   113657   500   1800   2695   158128  
  101776   41726   100   300   55444   0   220   1280   78123  
  4493   2872   4   6   3614   76   220   262   4781  
  82622   43487   368   151   62902   100   200   4840   90745  

  

  LME铜库存分布

  期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动  
北美洲   77575   28575   49000   0   1975   -1975  
亚洲   161175   111800   49375   25750   0   25750  
欧洲   23225   13700   9525   3325   375   2950  
全球   261975   154075   107900   29075   2350   26725  
               
                           

  LME铝库存分布

  期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动  
北美洲   0   0   0   0   0   0  
亚洲   77475   24975   52500   0   0   0  
欧洲   112250   95325   16925   0   0   0  
全球   189725   120300   69425   0   0   0  

  LME铅库存分布

  期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动  
北美洲   0   0   0   0   0   0  
亚洲   77475   24975   52500   0   0   0  
欧洲   112250   95325   16925   0   0   0  
全球   189725   120300   69425   0   0   0  

  LME锌库存分布

  期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动    
北美洲   342425   174325   168100   0   400   -400    
亚洲   10200   3875   6325   0   0   0    
欧洲   33400   30050   3350   0   25   -25    
全球   386025   208250   177775   0   425   -425    
             
                           

  LME锡库存分布

  期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动  
北美洲   0   0   0   0   0   0  
亚洲   5190   3910   1280   0   95   -95  
欧洲   130   0   130   0   0   0  
全球   5320   3910   1410   0   95   -95  

  LME镍库存分布

    期末库存   注册仓单   注销仓单   入仓   出仓   存货变动  
  北美洲   0   0   0   0   0   0  
  亚洲   5190   3910   1280   0   95   -95  
  欧洲   130   0   130   0   0   0  
  全球   5320   3910   1410   0   95   -95  
               
                             

  LME金属收评

  伦敦11月3日消息,伦敦金属交易所(LME)期锌价格周五下滑,因中国库存增加,而期铜亦回软,之前受对电动车需求增加的预期带动大涨。伦敦时间11月3日17:00(北京时间11月4日01:00),三个月期锌收低1.2%,报每吨3,219美元。金属行业在伦敦举行年度会议之际,电动汽车成长题材带来的对铜和镍等金属的乐观人气,但美国建议取消对电动车的补贴压制了投资人的热情。在美国公布强劲数据后,美元指数上涨,令部分金属价格扩大跌幅。自周一以来,三个月期镍攀升逾1,100美元,在周二和周三创下三年最大两日升幅,受电动车题材带动。法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称,本周大涨后,从目前的基本面情况来看,价格可能已经超过合理水平,未来12个月供应充足,期镍可能较合理价高1,000美元,所以需要修正。美国公布的制造业和服务业数据优于预期后,美元上扬。上海期货交易所周度数据显示,锌库存跳升22%,铜库存攀升18%,显示供应充裕。三个月期铜收低0.5%,报每吨6,895美元,昨日收盘变动不大,过去六周则大涨10%。三个月期镍收高1%,报每吨12,725美元,本周劲升10%,周三曾创下逾两年高位13,030美元。三个月期铝收高0.5%,报每吨2,185美元。三个月期铅收高0.8%,报每吨2,463美元。三个月期锡下滑0.5%,报每吨19,550美元。

  COMEX贵金属收评

  纽约11月3日消息,COMEX黄金期货周五收于近三个月最低,尽管在美国非农就业报告出炉后美元下滑,但之后其他数据带动美元扳回跌幅。纽约时间11月3日13:30(北京时间11月4日01:30),COMEX 12月期金合约收跌8.9美元,或0.7%,结算价报每盎司1,269.20美元,为主力合约8月8日以来的最低结算价。此前美国政府公布的10月非农就业报告显示,薪资未见增加,令部分投资人担心低通胀持续,尽管近期飓风因素料令数据失真。10月美国非农就业岗位增加26.1万,为2016年7月以来最大,但低于分析师预期的增加31万,有大量休闲娱乐/酒店餐饮等较低薪行业从业人员在飓风过后重返岗位,拖累了薪资的增长。平均时薪下滑0.01美元,以百分比变动来看为持平。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的金属交易主管Tai Wong表示:“非农报告料不会影响美联储12月再度升息的计划,也意味着黄金前景大体没有改变。”他表示,预计黄金将持续受到美元等其他资产的影响。Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig表示:“数据整体上给美联储12月升息后,明年进一步缓慢升息提供了理据。”他补充说: “利率方面的前景仍指向美元升高,所以给黄金带来阻碍。”《华尔街日报》美元指数扳回稍早跌幅,最近上涨0.3%。Wong指出,市场仍在消化特朗普提名鲍威尔为美联储下一任主席,共和党减税计划,以及就业报告等诸多风险事件。他说:“除非整体市场有巨大波动,否则黄金掀不起大风浪。”美国总统特朗普周四宣布,提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席,打破先例没有让耶伦连任,但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周四持金量下跌0.4%。同时在亚洲,本周印度和中国消费者的实货需求疲弱,新加坡需求稳定,但印度的婚礼高峰期季节预计将在未来几周重燃黄金买兴。年初迄今,黄金已累计上涨近10%,因受到地缘政治动荡格局的提振。其他贵金属市场,12月白银期货收跌30.3美分,结算价报每盎司16.834美元。1月铂金期货下跌5.9美元,结算价报每盎司921.9美元。 12月钯金期货跌2.50美元,结算价报每盎司991.50美元。

  CBOT农产品收评

  路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商解释称,玉米跟随大豆下挫走势,因巴西货币雷亚尔疲弱,令巴西的谷物和大豆在全球市场上更具竞争力。CBOT 12月玉米合约收跌2-1/4美分,结算价报每蒲式耳3.48-1/4美元。本周,12月玉米合约累计跌1/2美分,延续8月底以来的横盘走势。新的出口需求提供了支撑。美国农业部报告,上周民间出口商向墨西哥卖出10.24万吨美国玉米,向韩国卖出13.5万吨美国玉米,都将在2017/18市场年交付。今日CBOT玉米期货成交量预计为362,360手。

  路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收低,交易商称,受大豆和玉米期货下挫拖累。CBOT 12月软红冬麦期货收低1/4美分,结算价报每蒲式耳4.25-3/4美元。本周该合约跌1-1/2美分,或0.35%,在过去六周内第五周下跌。但美国小麦有新的出口需求给市场提供支撑。美国农业部(USDA)周五公布,民间出口商报告向伊拉克出口销售30万吨美国硬红冬小麦,2017/18市场年度付运。今日CBOT小麦期货预估成交量为131,077手。堪萨斯城期货交易所(KCBT) 12月硬红冬麦合约微升1美分,报每蒲式耳4.26-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月硬红春麦合约上涨2美分,收报每蒲式耳6.24-3/4美元。

  路透芝加哥11月3日 - 美国大豆期货周五下滑,巴西雷亚尔重挫引发市场担忧美豆出口竞争力减弱。雷亚尔大幅下挫拖累油籽市场。巴西货币贬值,将提升该国供应在全球市场的竞争力,令其与美国供应的竞争更加激烈。分析师称,尽管近期美豆需求强劲,但巴西大豆在美豆收割期内大量出口,将挤压美国供应的市场份额。ED&F Man Capital农产品交易部门主管 Charlie Sernatinger表示,若雷亚尔持续贬值,CBOT大豆将继续走低。芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货合约收跌12-1/2美分,报每蒲式耳9.86-3/4美元,从周四触及的一周半高位10-1/2美元回落。 该合约周线基本持稳,仅升1/4美分。CBOT 12月豆粕期货收挫3.50美元,报每短吨313.90美元。12月豆油合约跌0.44美分,收报每磅34.42美分,跟随大豆期货跌势。咨询公司AgRural称,截至周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。交易所数据显示,有49手11月大豆合约交割。今日CBOT大豆预估成交量为197,628手,豆粕为79,978手,豆油为124,867手。

  ICE棉花期货收评

  纽约11月3日消息,洲际交易所(ICE)期棉合约周五下跌,因稍早触及逾一周高位后遭遇强劲技术阻力。12月期棉合约收跌0.36美分,或0.5%,报每磅68.72美分。交易区间为68.35-69.37美分。稍早,该合约触及10月25日以来最高价。12月期棉合约本周升0.7%,今日也录得逾一周来的最大单日百分比跌幅。期货市场总成交量减少8,981手,为31,135手。数据显示,前一日持仓量增加485手,至235,040手。 美元指数涨0.2%。核心商品CRB指数上扬0.7%至189.38。美国劳工部周五公布的数据显示,美国10月非农就业岗位增加26.1万个,为2016年7月以来最大,但低于分析师增加31万的预期。10月美国非农就业报告不及预期,令美元稍早跌至日内低位。不过,美国工厂订单和服务业数据好于预期,令美元逆转稍早因10月就业报告不及预期引发的跌势。

  ICE原糖期货收评

  纽约11月3日消息,纽约原糖期货周五回升,受助于基金空头回补,收复前一交易日全部失地。洲际交易所(ICE)3月原糖期货合约收高0.15美分,或1.1%,报每磅14.38美分,距离周三触及的三个月高位14.84美分不远。该合约本周下跌1.7%。交易商称,市场因基金空头回补而上涨,在3月合约前一日跌穿50日和100日移动均线后,空头回补将价格拉回这两条均线之上。一分析师称,白糖升水上涨,这令市场对未来需求较为乐观一些,从而有助于原糖价格。12月白糖较3月合约升水跃升至一年高位8.50美元,交易商称因近月供应有限。3月白糖期货收高3.50美元,或0.9%,报每吨377.50美元。

  国际油市

  纽约11月3日消息,油价周五升至逾两年新高,因市场乐观预期OPEC将延长减产协议,并稳步削弱过剩供应。纽约时间11月3日14:30(北京时间11月4日2:30),NYMEX 12月原油期货合约上涨1.10美元,或2%,结算价报每桶55.64美元,为2015年7月以来最高价位。1月布兰特原油期货收升1.45美元,或2.4%,结算价报每桶62.07美元。原油库存下降以及沙特、俄罗斯表态支持延长减产协议,令投资者情绪得到安抚,带动油市上涨。当前减产协议将于明年3月到期。交易商关注11月30日OPEC维也纳会议是否会决定延长该协议。Tyche Capital Advisors合伙人Tariq Zahir认为,油价已经反映出对延长减产协议的预期,目前处于观望模式。近几周原油库存下滑,亦提振油价。美国能源资料协会(EIA)本周三公布,截至10月27日当周,美国原油库存下降240万桶,重续库存下降趋势。Energy Management Institute分析师Dominick Chirichella表示,美国原油库存处于缩量模式,这给市场带来鼓舞。其并称,今年地缘政治风险加大,对原油供应中断的担忧为油市上涨提供助力。咨询公司Energy Aspects分析师Richard Mallinson表示,伊拉克北部地区的冲突以及委内瑞拉的政治金融动荡,使得地缘政治风险以清晰的方式重新登场。近几周内,伊拉克政府军与半自治的库尔德地区武装力量多次交火,导致该地区原油生产及出口受阻。Mallinson预计,伊拉克目前大约有30万桶/日的原油产量受到影响。此外,委内瑞拉总统马杜罗周四在全国讲话中表示,在委内瑞拉国家石油公司完成最后一笔偿付后,委内瑞拉将寻求重组其所有外债。不过,Mallinson认为,如果该国违约,经济衰退或摧毁委内瑞拉国家石油公司(PDVSA),从而导致该国原油出口中断,削弱全球供应。指标12月RBOB汽油期货收高2.37美分,或1.3%,结算价报每加仑1.7934美元。12月取暖油期货涨3.27美分,或1.8%,结算价报每加仑1.8866美元。

  外汇市场

  11月3日,人民币(6.6359, 0.0000, 0.00%)兑美元中间价报6.6072,较上日中间价升值124个基点,连续四个交易日上调。隔夜市场,美元指数(94.9406, 0.0504, 0.05%)微幅上涨。美元迎来两大重磅事件——特朗普税改方案最终出炉和鲍威尔被任命为美联储新主席。税改公布之后,美元一度短线下挫,后又收复失地,波动背后的主要原因还是在于税改依然存在分歧和争论;而特朗普提名鲍威尔为美联储下任主席,市场反应平静。美元指数现报94.70.

  美国股市

  悉尼11月3日消息,美国股市周五收盘上涨,权重股苹果股价急升扶助推高三大股指,投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。三大股指均创最高收盘点位,本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨,纳斯达克指数连涨第六周。全球市值最高的上市公司--苹果上扬2.6%,消费者到苹果店排队购买最新款的iPhone。上日苹果给出的节日季营收预期也好于预期。美国10月非农就业岗位增速加快,9月就业增长因飓风来袭放缓,不过平均时薪年增幅降至2.4%,为逾一年半来最小增幅,显示通胀将可能继续低于2%的美联储目标。BMO Global Asset Management投资策略师Michael Dowdall说:“这确认了美国经济稳定增长,但通胀压力不大的温和局面。”道琼工业指数收高22.93点,或0.1%,至23,539.19点;标准普尔500指数收涨7.99点,或0.31%,至2,587.84点;纳斯达克指数收升49.49点,或0.74%,至6,764.44点。苹果对三大股指带来最大的提振,且扶助推高科技板块上涨0.9%,该板块领涨标普500指数所有类股。三大股指本周周线上升,本周有一系列重大事件,包括公布了下任美联储主席提名人,美国总统特朗普和共和党人提出的期待以久的减税议案。个股消息方面,高通暴涨12.7%,此前有报导称,博通正在探讨收购高通的可能性。博通劲升5.4%。安泰保险(Aetna)涨2.7%,此前报导,美国药房运营商CVS Health Corp和安泰保险正致力于敲定最终合并条款,预计交易最早在12月公布。CVS收低0.2%。公司第三季季报仍在高峰期。迄今已有超过400家标普500指数成份股企业公布了业绩。保险商美国国际集团(AIG)下挫4.6%,因投资者对该公司增加8.36亿美元拨备感到意外。星巴克公布业绩后升2.1%。 纽约证交所跌涨股家数比为1.09:1,纳斯达克市场跌涨股家数比为1.02:1。美国各证交所共计有约67亿股成交,高于过去20日的日均成交量63亿股。

文章来自:http://www.wm927.com/exchange/deepnews/2017/1106/136879.html

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